Система управления банковскими рисками — это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий .Основной целью управления кредитным риском является повышение качества кредитного портфеля Банка путем минимизации его риска. Большинство авторов выделяет различные методы управления кредитным риском на уровне портфеля. Так, Г. Н. Белоглазова относит к таким методамследующие: дифференциация заемщиков, диверсификация кредитных вложений, ограничение, хеджирование и деление рисков . Н. С. Костюченко предоставляет методы снижения риска такие как: лимитирование, диверсификация, резервирование, страхование и распределение . О. И. Лаврушин выделяет 4 основных метода: диверсификация, концентрация, лимитирование и резервирование .
На основании вышеизложенного, выделим основные методы управления рискованностью кредитного портфеля и систематизируем их по характеру воздействия на риск . Так все методы подразделяются на методы прямого и косвенного воздействия. При возникновении серьезных проблем с возвратом кредита преимущественное значение имеют методы прямого воздействия на риск. Однако нельзя недооценивать роль косвенных методов. В науке и практической деятельности самым простым, сравнительно недорогостоящим и самым эффективным методом является диверсификация. Диверсификацию кредитного портфеля банка можно определить как процесс модификации состава и структуры с помощью кредитов, отличающихся друг от друга по основным параметрам и характеристикам